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考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11%,标准差为15%,假定无风险利率为5%。 另一委托人要求标准差不得大于12%,那他能得到的最大的预期回报是多少?
考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11%,标准差为15%,假定无风险利率为5%。 另一委托人要求标准差不得大于12%,那他能得到的最大的预期回报是多少?
admin
2019-11-30
66
问题
考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11%,标准差为15%,假定无风险利率为5%。
另一委托人要求标准差不得大于12%,那他能得到的最大的预期回报是多少?
选项
答案
由于另一委托人要求标准差不得大于12%,则可知风险资产组合所占比例最大为y=12%/15%=0.8,因此该委托人能够投资于风险资产组合的最大比重为0.8。 则有E(R)=0.8×11%=0.2×5%=9.8% 他能得到的最大预期回报为9.8%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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