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假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。
admin
2022-06-04
20
问题
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为D
A
=4年,负债加权平均久期为D
L
=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。
选项
A、-23.3
B、-38.9
C、38.9
D、23.3
答案
B
解析
△VA=一[4×1000×(4%一3%)/(1+3%)]=一38.9。故本题选B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/D5WM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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