假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

admin2022-06-04 73

问题假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为D_A=4年，负债加权平均久期为D_L=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

选项 A、－23．3
B、－38．9
C、38．9
D、23．3

答案B

解析 △VA=一[4×1000×(4％一3％)／(1+3％)]=一38．9。故本题选B。

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风险管理

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