假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

admin2022-06-04 115

问题假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为D_A=4年，负债加权平均久期为D_L=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

选项 A、－23．3
B、－38．9
C、38．9
D、23．3

答案B

解析 △VA=一[4×1000×(4％一3％)／(1+3％)]=一38．9。故本题选B。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/D5WM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行组合风险监测的方法主要有()。

()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

下列属于商业银行客户风险内生变量中环境类指标的是()。

在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。()

从资产负债的角度看，中长期流动性指标关注的内容有()。

下列选项中，不属于其他个人零售贷款的是()。

()是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。

冲突双方以放弃部分利益为前提，在一定程度上满足对方的部分需要，达成彼此接受的协议，此解决方法是

无排卵性功血诊刮病理结果不可以有

生态现状评价，其中要回答的环境问题之一是：从()的角度评价现状环境质量，即注意区域环境的功能与稳定状况。

企业出售废旧材料的收入，属于营业外收入。()

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。下列各项中，属于法律规定协议应载明的内容是()。

(　　)指的是在掌握下属工作绩效的前提下，为了提高员工绩效水平和自我效能感而进行的一系列活动。

张某违反交通法规，交警李某预给予其行政处罚，并告知张某有陈述和申辩的权利．交警李某要给张某行政处罚时，张某说：“真晦气，一出门就被罚。”李某该作()处理。

YouAreWhatYouThinkDoyouseetheglassashalf-fullratherthanhalf-empty?Doyoukeepyoureyeuponthedough-nut(油炸圈

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行组合风险监测的方法主要有()。

()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

下列属于商业银行客户风险内生变量中环境类指标的是()。

在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。()

从资产负债的角度看，中长期流动性指标关注的内容有()。

下列选项中，不属于其他个人零售贷款的是()。

()是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。

冲突双方以放弃部分利益为前提，在一定程度上满足对方的部分需要，达成彼此接受的协议，此解决方法是

无排卵性功血诊刮病理结果不可以有

生态现状评价，其中要回答的环境问题之一是：从()的角度评价现状环境质量，即注意区域环境的功能与稳定状况。

企业出售废旧材料的收入，属于营业外收入。()

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。下列各项中，属于法律规定协议应载明的内容是()。

( )指的是在掌握下属工作绩效的前提下，为了提高员工绩效水平和自我效能感而进行的一系列活动。

张某违反交通法规，交警李某预给予其行政处罚，并告知张某有陈述和申辩的权利．交警李某要给张某行政处罚时，张某说：“真晦气，一出门就被罚。”李某该作()处理。

YouAreWhatYouThinkDoyouseetheglassashalf-fullratherthanhalf-empty?Doyoukeepyoureyeuponthedough-nut(油炸圈

(　　)指的是在掌握下属工作绩效的前提下，为了提高员工绩效水平和自我效能感而进行的一系列活动。