根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则(　　)。

admin2009-11-26 57

问题根据下述材料。回答下列题目：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(R_i)=10%。
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则(　　)。

选项 A、甲不在套利线上
B、乙不在套利线上
C、丙不在套利线上
D、三者都在套利线上

答案B

解析 A项：R_甲=5%+0.85×10%=13.5%＜14.5%；B项：R_乙=5%+1.15×10%=16.5%，而15%小于16.5%，所以乙不在套利线上；C项：R_丙=5%+1.25×10%=17.5%＜18.6%。

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