根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示,则(  )。

admin2009-11-26  26

问题 根据下述材料。回答下列题目:
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示,则(  )。

选项 A、甲不在套利线上
B、乙不在套利线上
C、丙不在套利线上
D、三者都在套利线上

答案B

解析 A项:R=5%+0.85×10%=13.5%<14.5%;B项:R=5%+1.15×10%=16.5%,而15%小于16.5%,所以乙不在套利线上;C项:R=5%+1.25×10%=17.5%<18.6%。
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