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根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示,则( )。
根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示,则( )。
admin
2009-11-26
26
问题
根据下述材料。回答下列题目:
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(R
i
)=10%。
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示,则( )。
选项
A、甲不在套利线上
B、乙不在套利线上
C、丙不在套利线上
D、三者都在套利线上
答案
B
解析
A项:R
甲
=5%+0.85×10%=13.5%<14.5%;B项:R
乙
=5%+1.15×10%=16.5%,而15%小于16.5%,所以乙不在套利线上;C项:R
丙
=5%+1.25×10%=17.5%<18.6%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/D6gr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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