假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1 800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

admin2015-03-07 39

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1 800亿元，资产加权平均久期为D_A=5年，负债加权平均久期为D_L=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元

答案A

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，V_L表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△V_A=－[D_A×V_A×△y／(1+y)]=5×2 000×0．5％／(1+4％)≈48．076 9(亿元)；②△V_L=－[D_L×V_L×△y(1+y)]==3×1 800×0．5％／(1+4％)≈25．

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1 800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

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