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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
admin
2015-03-07
62
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D
A
=5年,负债加权平均久期为D
L
=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
选项
A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元
答案
A
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,V
L
表示总负债的初始值。当市场利率变动时,资产和负债的变化具体为:①△V
A
=-[D
A
×V
A
×△y/(1+y)]=5×2 000×0.5%/(1+4%)≈48.076 9(亿元);②△V
L
=-[D
L
×V
L
×△y(1+y)]==3×1 800×0.5%/(1+4%)≈25.
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DCTM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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