首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
admin
2015-03-07
76
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D
A
=5年,负债加权平均久期为D
L
=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
选项
A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元
答案
A
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,V
L
表示总负债的初始值。当市场利率变动时,资产和负债的变化具体为:①△V
A
=-[D
A
×V
A
×△y/(1+y)]=5×2 000×0.5%/(1+4%)≈48.076 9(亿元);②△V
L
=-[D
L
×V
L
×△y(1+y)]==3×1 800×0.5%/(1+4%)≈25.
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DCTM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
我国商业银行现行的普通准备金按照贷款余额的()提取。
银行营销机构的组织形式不包括()。
根据我国票据贴现相关规定,持票人可向商业银行贴现的票据必须是()的商业票据。
在银行转贷款中,国内借款人向银行提前还款以银行向国外贷款行提前还款为前提的业务模式称为()。
商业银行在评级时主要考虑的因素不包括()。
根据资产转换理论,银行能否保持流动性,关键在于()。
商业银行向客户提供的全部公司信贷产品的有机组合方式称为()。
根据《商业银行授信工作尽职指引》,识别客户的管理者风险应关注()。
某国的政治风险评分为2.7分,经济风险评分为3.5分,法律风险评分为1.3分,税收风险评分为2.8分,运作风险评分为2.4分,安全性评分为1.1分,则使用WMRC的计算方法得到的国家综合风险是()。
随机试题
婴幼儿大便呈黑色一定是由胃肠道出血引起的。()
最宽的分销形式是()
Inordertolearnaforeignlanguagewell,itisnecessarytoovercomethefearofmakingmistakes.Iftheprimarygoal(目标)of
肝的生理特性是
患者,男,20岁。近日出现口舌生疮、牙龈肿痛症状,并伴有发热、烦躁等表现。医生建议选用黄连来治疗。医生建议患者使用黄连,主要是因为黄连功效为
甲不履行赔偿判决,权利人乙申请强制执行,但在执行过程中,甲突然不幸身亡。其留有遗产一套房屋,法定继承人只有1个儿子丙。如果丙放弃继承,法院如何处理?
影响演播室的混响时间的因素有()。
一种工业用的线板,按重量计含铜80%,银10%,金7.0%,锇1.5%,铂1.5%
甲公司系20×3年12月25日改制的股份有限公司,每年按净利润的10%计提法定盈余公积。20×7年度有关资料如下:(1)从20×7年1月1日起,所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。甲公司历年的所得税税率均为25%。20×6年12月31日止
设,则().
最新回复
(
0
)