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甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元,看跌期权每份3元。两种期权的执行价格均为40元,到期时间为6个月。若
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元,看跌期权每份3元。两种期权的执行价格均为40元,到期时间为6个月。若
admin
2021-05-12
43
问题
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元,看跌期权每份3元。两种期权的执行价格均为40元,到期时间为6个月。若不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值,6个月股票价格上涨20%,采取抛补性看涨期权投资策略,该投资组合的净损益为( )元。
选项
A、40
B、5
C、48
D、3
答案
B
解析
抛补性看涨期权是购买1股股票,同时出售该股票的1股看涨期权。股票净收入=40×(1+20%)=48(元),空头看涨期权净收入=一(48—40)=一8(元),组合净收入=48+(一8)=40(元),组合净损益=40一40+5=5(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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