2. 财经
  3. 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权的执行价格均为40元，到期时间为6个月。若

甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权的执行价格均为40元，到期时间为6个月。若

admin2021-05-12  29
问题 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权的执行价格均为40元，到期时间为6个月。若不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值，6个月股票价格上涨20％，采取抛补性看涨期权投资策略，该投资组合的净损益为(   )元。
选项 A、40
B、5
C、48
D、3
答案B
解析 抛补性看涨期权是购买1股股票，同时出售该股票的1股看涨期权。股票净收入=40×(1+20％)=48(元)，空头看涨期权净收入=一(48—40)=一8(元)，组合净收入=48+(一8)=40(元)，组合净损益=40一40+5=5(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DF6c777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)