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  3. 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25 、50 ，但其300万元资金预计6月10 H才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点，每点

3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25 、50 ，但其300万元资金预计6月10 H才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点，每点

admin2016-08-11  35
问题 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25  、50  ，但其300万元资金预计6月10 H才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票的β系数分别为1．5、1．3、0．8。6月10日，则该机构需要(    )6月到期的股指期货。
选项 A、卖出8手
B、买入8手
C、卖出12手
D、买入12手
答案B
解析 投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升应买入股指期货。三只股票组合的β系数=1．5×1÷3+1．3×1÷3+0．8×1÷3=1．2；应该买进股指合约数=p×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)=1．2×3000000／(1500×300)=8(手)。
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