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两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险名义年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为( )元。
两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险名义年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为( )元。
admin
2021-05-12
45
问题
两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险名义年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为( )元。
选项
A、1.52
B、5
C、3.5
D、1.74
答案
D
解析
P=-S+C+PV(X)=-42+8.50+37/(1+5%)=1.74(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DR6c777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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