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  3. 两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险名义年利率为10％，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8．50元，则看跌期权的价格为( )元。

两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险名义年利率为10％，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8．50元，则看跌期权的价格为( )元。

admin2021-05-12  44
问题 两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险名义年利率为10％，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8．50元，则看跌期权的价格为(  )元。
选项 A、1．52
B、5
C、3．5
D、1．74
答案D
解析 P＝－S+C+PV(X)=－42+8．50+37／(1+5％)=1．74(元)。
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