假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。 假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2.6%。如果股票的期望收益是9.5%。那么股票的总收益是多少?

admin2019-08-12  35

问题 假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。

假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2.6%。如果股票的期望收益是9.5%。那么股票的总收益是多少?

选项

答案非系统收益是指由于公司特有的因素,本题中股票的非系统收益是-2.6%。股票的总收益是期望收益加上非预期收益,这两部分分别是由系统风险和非系统风险带来的收益。 所以,股票的总收益为: R=[*]+m+ε=9.5%+0.83%-2.6%=7.73%

解析
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