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设纽约市场的年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为£1=$1.602 5-1.603 5,3个月升贴水为30~50点,若某投资者拥有10万英镑,问应投放在那个市场,获利有什么差别?
设纽约市场的年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为£1=$1.602 5-1.603 5,3个月升贴水为30~50点,若某投资者拥有10万英镑,问应投放在那个市场,获利有什么差别?
admin
2015-07-14
38
问题
设纽约市场的年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为£1=$1.602 5-1.603 5,3个月升贴水为30~50点,若某投资者拥有10万英镑,问应投放在那个市场,获利有什么差别?
选项
答案
美元兑英镑三个月远期汇率为GBP1=USD1.605 5~85。 由利率平价定理1+r=(1+r*)s*/s,可得: S
a
*
=[*]×1.602 5=1.610 4 S
b
*
=[*]×1.603 5=1.611 4 由此可知远期汇率为1.610 4~1.1611 4。 按此,理论远期买价高于市场远期卖价,因此投资者可以现在借1英镑三个月后需要偿还1.015英镑,兑换成美元1.602 5,存入银行,三个月后可获得美元1.634.55。远期卖美元买英镑可以获得1.019 4英镑,净赚0.004 4英镑。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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