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下列各项中,不属于BS模型假设条件的是( )。
下列各项中,不属于BS模型假设条件的是( )。
admin
2022-12-30
66
问题
下列各项中,不属于BS模型假设条件的是( )。
选项
A、期权是美式期权,到期前可行权
B、标的资产价格变化服从对数正态分布
C、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的
D、标的物在期权有效期内无红利及其他所得
答案
A
解析
BS模型假设:①标的资产价格变化服从对数正态分布;②在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的;③市场无摩擦,即不存在税收和交易成本,所有证券完全可分割;④标的物在期权有效期内无红利及其他所得;⑤期权是欧式期权,到期前不可行权;⑥不存在无风险套利机会;⑦证券交易是持续的;⑧投资者能够以无风险利率借贷。
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资产评估实务(一)题库资产评估师分类
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资产评估实务(一)
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