下列关于久期分析的说法，错误的是( )。

admin2021-04-28 29

问题下列关于久期分析的说法，错误的是( )。

选项 A、久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

答案A

解析久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，A项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，B、C项正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，D项正确。故本题选A。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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风险管理

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