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市场上的三种证券可能带来的回报: 将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?
市场上的三种证券可能带来的回报: 将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?
admin
2019-05-09
55
问题
市场上的三种证券可能带来的回报:
将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?
选项
答案
证券1和证券3构成的投资组合的期望收益: [*] 投资组合的方差: σ
P
2
=ω
1
σ
1
2
+ω
3
σ
3
2
+2ω
1
ω
3
σ
1
σ
3
ρ
1,3
=0.5
2
×0.040 3
2
+0.5
2
×0.040 3
2
+2×0.5×0.5×0.040 3×0.040 3×(-1) =0 投资组合的标准差:σ
P
=0
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Daba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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