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根据下面资料,回答下列问题: 假定金融理财师在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报为8%,股票基金和债券基金的相关系数为0.1,股票基金和债券基金的相关数据如表17-1所示。 最小方差组合的期望收益率与标准差分别为( )
根据下面资料,回答下列问题: 假定金融理财师在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报为8%,股票基金和债券基金的相关系数为0.1,股票基金和债券基金的相关数据如表17-1所示。 最小方差组合的期望收益率与标准差分别为( )
admin
2009-10-26
41
问题
根据下面资料,回答下列问题:
假定金融理财师在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报为8%,股票基金和债券基金的相关系数为0.1,股票基金和债券基金的相关数据如表17-1所示。
最小方差组合的期望收益率与标准差分别为( )。
选项
A、13.71%;15.27%
B、15.27%;13.71%
C、13.92%;13.39%
D、13.39%;13.92%
答案
D
解析
最小方差组合的期望收益率=17.39%×20%+82.61%×12%=13.39%;标准差=[(0.1739×0.3)
2
+(0.8261×0.15)
2
+2×0.1739×0.8261×0.3×0.15×0.1]
1/2
=13.92%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DbMr777K
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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