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  3. 下列说法中，正确是( )。

下列说法中，正确是( )。

admin2013-09-09  46
问题 下列说法中，正确是(    )。
选项 A、夏普指数并非以CAPM为基础
B、詹森指数并非以CAPM为基础
C、特雷诺指数并非以CAPM为基础
D、三种指数均以CAPM为基础
答案D
解析 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是以CAPM模型为基础进行计算的。夏普指数是通过标准差来计算每单位风险的收益率；特雷诺指数是通过β值来计算每单位风险的收益率；詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额。
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