关于β系数，下列说法正确的是( )。

admin2013-02-14 25

问题关于β系数，下列说法正确的是( )。

选项 A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率／市场组合的风险收益率
C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差／市场组合收益率的标准差
D、当β系数为0时，表明该资产没有风险

答案B

解析资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比重。所以，选项A的说法不正确；某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×(R_m—R_f)，市场组合的β系数=1．市场组合的风险收益率一(R_m一R_f)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率／市场组合的风险收益率。即选项B的说法正确；单项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差／市场组合收益率的方差。所以，选项C的说法不正确；β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明该资产没有非系统风险。所以，选项D的说法不正确。

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财务与会计

税务师职业资格

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