已知A股票的预期收益率为10％，收益率的标准差为7％；B股票的预期收益率为15％，收益率的方差为6％。A和B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0．8，则两种股票的资产组合的预期收益率是

admin2018-09-19 39

问题已知A股票的预期收益率为10％，收益率的标准差为7％；B股票的预期收益率为15％，收益率的方差为6％。A和B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0．8，则两种股票的资产组合的预期收益率是( )。

选项 A、35％
B、11．67％
C、0.1235
D、0.0967

答案B

解析因为对A，B两种股票的投资比例为(3×4)：(2×3)＝2：1，所以，投资比重分别为2／3和1／3。资产组合的预期收益率＝2／3×10％＋1／3×15％＝11．67％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DhLg777K

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)