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  3. 下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

admin2018-08-29  75
问题 下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是(    )。
选项 A、参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B、参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C、参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案A
解析 参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
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