下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

admin2018-08-29 63

问题下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

选项 A、参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B、参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C、参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

答案A

解析参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Dj9g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

期权交易中，投资者了结的方式不包括()。

公司制期货交易所采用股份制，以营利为目的，其人员可以参与期货交易。()

在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括()。

企业通过期货市场销售和采购现货得到的最大的好处包括()。

期货公司的职能包括()。

通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接对利率产生影响的是()。

()是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率，其他利率水平或金融资产价格均可根据它来确定。

下列关于美国期货市场中介结构的说法不正确的是()。

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，成分股年股息率为1％，若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格为()。

某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30％、20％、50％，A、B股票相对于股票指数而言的β系数为1．2和0．9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为()。

休克时血管加压素代偿性释放增多是由于

对数据的校对、编辑和检查，需要注意哪几点()

对于老年患者如怀疑为良性前列腺增生，最简便的影像学检查是()

男，25岁，突然发生腹部库痛，临床检查：腹肌紧张，有反跳痛，需要行X线检查。疑有消化道穿孔，而立位片又未见游离气体，进一步检查时应避免以下哪种检查

结膜杯状细胞主要分布在

涂药方法治疗龋病，药液浸润牙面的最佳时间是()

经久不愈的感染性瘘管最根本的治疗方法是

下列各项中，其组织形式只能为有限责任公司的外商投资企业是()。

旅游团领队丢失团体签证后，导游员应()。

“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，圆缺就是指“月相变化”，即地球上看到月球被太阳照亮部分的称呼。右图所示“上弦月”大致的农历日期是：