2. 考研
  3. 研究人员测定，两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3％，利率的预期变化是4．5％。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1．2，利率的贝塔系数是一0．8。如果股票的期望收益是11％，国民生产总值的变化

研究人员测定，两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3％，利率的预期变化是4．5％。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1．2，利率的贝塔系数是一0．8。如果股票的期望收益是11％，国民生产总值的变化

admin2019-04-24  92
问题 研究人员测定，两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3％，利率的预期变化是4．5％。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1．2，利率的贝塔系数是一0．8。如果股票的期望收益是11％，国民生产总值的变化是4．2％，利率的变化是4．6％，修正后的股票期望收益是多少?
选项
答案已知股票的期望收益，可以利用风险因素的超出预期的变动来确定修正后的股票预期收益，修正后的股票预期收益为： R=11％+1．2×(4．2％一3％)一0．8×(4．6％一4．5％)=12．36％
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Dlba777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)