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  3. 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为(　　)。

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为(　　)。

admin2009-10-26  91
问题 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为(　　)。
选项 A、大于1
B、等于零
C、于1
D、等于两种证券标准差的加权平均值之和
答案D
解析 两种风险证券收益完全正相关，资产组合的标准差为两者加权平均值之和；有可能等于、大于、小于1，但是不可能等于0。
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