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假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为1万、2万与3万股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是107万元。进行套期保值所需的合约份数为( )。
假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为1万、2万与3万股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是107万元。进行套期保值所需的合约份数为( )。
admin
2009-09-26
47
问题
假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为1万、2万与3万股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是107万元。进行套期保值所需的合约份数为( )。
选项
A、11
B、12
C、13
D、14
答案
C
解析
①计算投资组合的β系数:β=(50×1×0.8+20×2×1.5+10×3×1.0)÷(50×1+20×2+10×3)=130÷120=1.083;②期货合约份数=(120÷10)×1.083=13(份),因此套期保值合约数为13份。
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