某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.6和1.2,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为( ) 。

admin2020-12-23  12

问题 某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.6和1.2,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为(    ) 。

选项 A、5.76%
B、6.18%
C、10.18%
D、12.00%

答案A

解析 组合的β系数=0.6×40%+1.2×60%=0.96,证券组合的风险收益率=0.96×(10%-4%)=5.76%。
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