首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据D股票历史数据测
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据D股票历史数据测
admin
2017-10-18
54
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。
(3)无风险年利率为4%。
(4)1元的连续复利终值如下:
要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
选项
答案
P
跌
+25=2.65+[*] P
跌
=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Dybc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
某企业下设甲投资中心和乙投资中心,要求的税前最低报酬率为10%,资本市场等风险投资的税前资本成本为8%。两投资中心均有一投资方案可供选择,预计产生的影响如下表所示。要求:计算并填列上表中的空白。
某百货公司下设一鞋帽部,2012年销售收入为200万元,变动成本率为60%,固定成本为30万元。其中折旧10万元。要求:若该鞋帽部为利润中心,其固定成本中只有折旧为不可拧的,试评价该部门经理业绩,评价该部门对百货公司的贡献有多大?
某企业的辅助生产车间为基本生产车间提供专用零件。对辅助生产车间进行业绩评价所采纳的内部转移价格应该是()。
A公司是一家商业企业,主要从事商品批发业务,有关资料如下:资料1:该公司2011年、2012年(基期)的财务报表数据如下:资料2:公司预计2013年销售收入增长率会降低为6%,公司经营营运资本占销售收入的比不变,投资资本中净负债比重保持不变,税后利
下列有关债务成本的表述正确的有()。
用风险调整法估计税前债务成本时,()。
下列有关发放股票股利的影响表述正确的有()。
某公司目前的资本来源包括每股面值1元的普通股800万股和平均利率为10%的3000万元债务。该公司现在拟投产一个新产品,该项目需要投资4000万元,预期投产后每年可增加营业利润(息税前利润)400万元。该项目备选的筹资方案有三个:(1)按11%的利牢
下列表述正确的有()。
人为的利润中心本身直接面向市场,具有产品销售权,价格制定权,材料采购权和生产决策权。()
随机试题
以下4个选项,不能看作一条语句的是()。
诊断急性呼吸窘迫综合征最重要的措施是()
患者,女,65岁。无牙颌,全口总义齿修复五年,近来感义齿不合适,口角疼痛。检查见双口角湿白皲裂,上腭义齿承托区黏膜充血发红。假如上述检查无异常发现,最有助于快速诊断的是
某倒置式屋面保温层的厚度按热工计算需60mm,那么设计厚度应为:[2018-062,2013-062]
在河床中修筑围堰围护基坑,并将河道中各时期的上游来水量按预定的方式导向下游,以创造干地施工的条件叫()。
中国证监会对发审委实行( )制度。
撰写投资价值研究报告应当遵守的要求有()。
该厂有几个月的实际销售量未达到计划指标?9月份的实际销售量大约是1月份的多少倍?
企业管理分成高、中、基3个层次,不同的管理层次需要不同的信息。下列描述中正确的是
Weshouldadapttothe______ofthesocietywelivein.
最新回复
(
0
)