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D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。 (2)根据D股票历史数据测

admin2017-10-18  45
问题 D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4。
(3)无风险年利率为4％。
(4)1元的连续复利终值如下：

要求：
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
选项
答案P跌+25=2．65+[*] P跌=2．45(元)
解析
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