11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元／吨、2373元／吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有( )等。[2012年9月真题]

admin2019-03-01 70

问题 11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元／吨、2373元／吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有( )等。[2012年9月真题]

选项 A、卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约
B、买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约
C、买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约
D、卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约

答案B,C

解析在正向市场上，套利者预期价差缩小，应进行牛市套利，即买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大。

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