假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5％，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。

admin2019-06-23 43

问题假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5％，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。

选项 A、损失13亿
B、盈利13亿
C、资产负债结构变化
D、流动性增强
E、流动性下降

答案A,C,E

解析资产价值的变化=-[6×1000×(8.5％-8％)/(1+8％)]=-27.8亿元；负债价值的变化=-[4×800×(8.5％～8％)/(1+8％)]=-14。8亿元，合计价值变化=-13亿元，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。

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风险管理

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