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某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。
某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。
admin
2023-03-03
50
问题
某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。
选项
A、1.35
B、1.73
C、1.91
D、2.56
答案
C
解析
市场利率=票面利率,则该债券的现值=面值=100(元),第一年现金流现值=100×10%/(1+10%)≈9.09(元),第二年现金流现值=(100×10%+100)/(1+10%)
2
≈90.91(元),因此,麦考利久期D=1×9.09/100+2 x90.91/100=1.91(年)。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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