某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为( )年。

admin2023-03-03 41

问题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为( )年。

选项 A、1．35
B、1．73
C、1．91
D、2．56

答案C

解析市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100(元)，第一年现金流现值=100×10％／(1+10％)≈9．09(元)，第二年现金流现值=(100×10％+100)／(1+10％)²≈90．91(元)，因此，麦考利久期D=1×9．09／100+2 x90．91／100=1．91(年)。

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