首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据
admin
2022-05-20
57
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。
(3)无风险报价年利率为4%。
(4)1元的连续复利终值如下:
129
要求:
D股票半年后市价的预测情况如下表:
130
投资者甲以当前市价购入1股D股票,同时购入D股票的1份看跌期权,判断甲采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益。
选项
答案
投资者采取的是保护性看跌期权投资策略。 [*] 组合预期收益=0.2×(-2.15)+0.3×(-2.15)+0.3×2.55+0.2×7.55=1.2(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EDnc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列关于证券市场线和资本市场线说法正确的有()。
下列因素引起的风险,企业通过投资组合不可以分散的是()。
债券发行者在到期时不能按约定足额支付本金或利息的风险而给予债权人的补偿是()。
A公司是一家上市的工业企业,采用经济增加值作为业绩评价指标。相关资料如下;(1)A公司2014年末和2015年末资产负债表简表如下:(2)A公司2015年度利润表相关资料如下:(3)当期确认为无形资产的研究开发支出为120万元。假设该企业为一家大
下列属于利润中心业绩报告所应披露的业绩考核指标有()。
下列各项中,需要修订产品基本标准成本的情况有()。
甲公司是一家制造业上市公司,主营业务是易拉罐的生产和销售,为进一步满足市场需求,公司准备新增一条智能化易拉罐生产线目前,正在进行该项目的可行性研究。相关资料如下:(1)该项目如果可行,拟在2016年12月31日开始投资建设生产线,预计建设期1年,即项目
甲投资基金利用市场公开信息进行价值分析和投资,在下列效率不同的资本市场中,该投资基金可获取超额收益的有()。
作业成本法下,将成本分配到成本对象的方式有()。
间接成本是指与成本对象相关联的成本中不能追溯到成本对象的那一部分产品成本。()
随机试题
()油井生产压差越大,单井产量越低,反之则上升。
(2015年第4题)下列情况下,能使红细胞渗透脆性增高的是
依照法律规定剥夺犯罪人某种权益的强制方法是
以下关于室内污染物氡叙述正确的是()。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》,()负责向质监总站报告工程质量工作。
生产烟花爆竹的企业在申请出口烟花爆竹的检验时,可不必提交的材料有( )。
根据《个人独资企业法》规定,投资人违法经营并造成他人损害的,其财产不足以支付罚款和赔偿损失肘,应( )。
世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。下列哪一项属于中国的世界文化、自然双重遗产?()
Therecentwarmtrendwillend______tonightasacoldfrontdropsinfromthenorth,justintimefortheweekend.
A、Britneyisnotasbeautifulassheusedtobe.B、Heregretspayingfortheconcert.C、Theconcertsareunsatisfactory.D、Britn
最新回复
(
0
)