首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据
admin
2022-05-20
72
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。
(3)无风险报价年利率为4%。
(4)1元的连续复利终值如下:
129
要求:
D股票半年后市价的预测情况如下表:
130
投资者甲以当前市价购入1股D股票,同时购入D股票的1份看跌期权,判断甲采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益。
选项
答案
投资者采取的是保护性看跌期权投资策略。 [*] 组合预期收益=0.2×(-2.15)+0.3×(-2.15)+0.3×2.55+0.2×7.55=1.2(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EDnc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列有关预期理论的说法,正确的是()。
股票的发行方式可分为()。
某公司是一家生物制药企业,目前正处于高速成长阶段。公司计划发行10年期限的附认股权债券进行筹资。下列说法中,正确的有()。
甲公司拟发行可转换证券,当前等风险普通证券的市场利率为5%,股东权益成本为7%,甲公司的企业所得税税率为20%,要换发行方案可行,可转换债券的税前资本成本的区间为()。
甲公司是一家制造业企业,只生产和销售防滑瓷砖一种产品。产品生产工艺流程比较成熟,生产工人技术操作比较熟练,生产组织管理水平较高,公司实行标准成本制度,定期进行标准成本差异分析。甲公司生产能量6000平方米,2016年9月实际生产5000平方米。其他相关资
甲公司有供电、燃气两个辅助生产车间,公司采用交互分配法分配辅助生产成本。本月供电车间供电20万度,成本费用为10万元,其中燃气车间耗用1万度电;燃气车间供气10万吨,成本费用为20万元,其中供电车间耗用0.5万吨燃气。下列计算中,正确的有()。
二因素分析法下的固定制造费用的能量差异,在三因素分析法中被进一步分为()。
下列关于增加一条生产线相关现金流量的说法中,不正确的有()。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是62元,到期时间是6个月,6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%,无风险利率为每年4%,按照复制原理下列表述正确的有()。
对于美式看跌期权而言,下列因素与期权价格反向变动的有()。
随机试题
给定程序中,函数fun的功能是:有NxN矩阵,以主对角线为对称线,对称元素相加并将结果存放在左下三角元素中,右上三角元素置为0。例如,若N=3,有下列矩阵:123计算结果为1004
属于肿瘤特异性抗原的是
工商谈判的目标策略可分的层次是()。
土地登记代理人应注销登记的情况有()。
下列各项中,可能引起固定资产账面价值与计税基础不一致的有()。
外部动机和内部动机不是相互对立的,学习动机激发的重点在于外部动机的不断内化。持这一观点的动机理论是()
【2011中央财经大学简答题第4题】什么是财务危机?如何理解财务危机所带来的成本?财务危机成本由谁承担?
Writeanessayof160-200wordsbasedonthefollowingdrawing.Inyouressay,youshould1)describethedrawingbriefly,
802.11a不支持的传输速率为()。
WhichofthefollowingisNOTthefactorthatcollegegraduatesnextMaywillfacebetterjobprospects?
最新回复
(
0
)