用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。

admin2020-06-18 73

问题用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。

选项 A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

答案A

解析当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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