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F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为52元,期权价格3元;F股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格为52元,期权价格5元。 (2)F股票半年后市价
F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为52元,期权价格3元;F股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格为52元,期权价格5元。 (2)F股票半年后市价
admin
2017-05-09
44
问题
F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
(1)F股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为52元,期权价格3元;F股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格为52元,期权价格5元。
(2)F股票半年后市价的预测情况如下:
投资者乙以当前市价购入1股F股票,同时出售1股F股票的看涨期权,判断乙采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益;
股票净收入 50×(1—50%)=25 50×(1—20%)=40 50×(1+20%)=60 50×(1+50%)=75
选项
答案
乙采取的投资策略是抛补性看涨期权。 [*] 股票净收入 50×(1—50%)=25 50×(1—20%)=40 50×(1+20%)=60 50×(1+50%)=75 [*] 组合预期收益=(一22)×0.2+(一7)×0.3+5×0.3+5×0.2=—4(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ELbc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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