某投资组合包含证券A和证券B,其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有( )。

admin2012-06-21  39

问题 某投资组合包含证券A和证券B,其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有(    )。

选项 A、若两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为8%
B、若两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
C、若两种证券的相关系数小于1,则该组合的风险小于其中任何一种证券
D、若两种证券的相关系数为0.8,则证券A、B的协方差为48%

答案A,B,D

解析 证券A、B的方差分别为36%和100%,即标准差分别为6%、10%。相关系数为1,投资组合的标准差=(6%+10%)/2=8%;相关系数为一1时,投资组合的标准差=|6%一10%|/2=2%;相关系数为0.8,协方差σjk=rjkσjσk=0.8×6%×10%=0.48%。
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