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某投资组合包含证券A和证券B,其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有( )。
某投资组合包含证券A和证券B,其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有( )。
admin
2012-06-21
38
问题
某投资组合包含证券A和证券B,其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有( )。
选项
A、若两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为8%
B、若两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
C、若两种证券的相关系数小于1,则该组合的风险小于其中任何一种证券
D、若两种证券的相关系数为0.8,则证券A、B的协方差为48%
答案
A,B,D
解析
证券A、B的方差分别为36%和100%,即标准差分别为6%、10%。相关系数为1,投资组合的标准差=(6%+10%)/2=8%;相关系数为一1时,投资组合的标准差=|6%一10%|/2=2%;相关系数为0.8,协方差σ
jk
=r
jk
σ
j
σ
k
=0.8×6%×10%=0.48%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ewsc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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