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  3. 某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36％和100％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有( )。

某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36％和100％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有( )。

admin2012-06-21  76
问题 某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36％和100％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有(    )。
选项 A、若两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为8％
B、若两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2％
C、若两种证券的相关系数小于1，则该组合的风险小于其中任何一种证券
D、若两种证券的相关系数为0．8，则证券A、B的协方差为48％
答案A,B,D
解析 证券A、B的方差分别为36％和100％，即标准差分别为6％、10％。相关系数为1，投资组合的标准差=(6％+10％)／2=8％；相关系数为一1时，投资组合的标准差=｜6％一10％｜／2=2％；相关系数为0．8，协方差σjk=rjkσjσk=0．8×6％×10％=0．48％。
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