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某投资者进行1 000 000的利率互换,接受半年付息年利息率为6%的固定利率现金流,付出6个月LIBOR的浮动利率现金流,互换还有15个月的期限,3个月、9个月和15个月进行支付。3个月、9个月和15个月的即期LIBOR利率(连续复利率)分别是:5.4%
某投资者进行1 000 000的利率互换,接受半年付息年利息率为6%的固定利率现金流,付出6个月LIBOR的浮动利率现金流,互换还有15个月的期限,3个月、9个月和15个月进行支付。3个月、9个月和15个月的即期LIBOR利率(连续复利率)分别是:5.4%
admin
2010-06-05
63
问题
某投资者进行1 000 000的利率互换,接受半年付息年利息率为6%的固定利率现金流,付出6个月LIBOR的浮动利率现金流,互换还有15个月的期限,3个月、9个月和15个月进行支付。3个月、9个月和15个月的即期LIBOR利率(连续复利率)分别是:5.4%,5.6%和5.8%,最近一次支付的LIBOR是5%,计算这个互换的价值。
选项
答案
[*]
解析
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本试题收录于:
金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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