TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至。TF1509合约交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为( )元。

admin2016-08-11 47

问题 TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至。TF1509合约交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为( )元。

选项 A、1．0167×(99．640+1．5481-1．5085)
B、

×(99．640+1．5481)
C、

×(99．640+1．5481-1．5085)
D、1．0167×(99．640-1．5085)

答案C

解析通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。计算公式如下：TF1509的理论价格=[*]7×(现货价格+资金占用成本-利息收入)=[*]8×(99．640+1．5481-1．5085)=98．0423(元)。

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TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至。TF1509合约交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为( )元。

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