2. 财经
  3. 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ．无套利市场 Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ．无套利市场 Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易

admin2022-12-05  53
问题 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有(          )。
Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ．无套利市场
Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案D
解析 B-S-M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EXxD777K
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类
0

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)