某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。 Ⅰ.下降2.11% Ⅱ.下降2.50% Ⅲ.下降2.22元 Ⅳ.下降2.625元

admin2022-10-25  19

问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格(          )。
Ⅰ.下降2.11%
Ⅱ.下降2.50%
Ⅲ.下降2.22元
Ⅳ.下降2.625元

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案A

解析 根据久期计算公式,△P/P=-D×△y/(1+y)=-2.3×1%/(1+9%)=-2.11%,△P=-2.11%×105.00=-2.22(元)。其中,P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EZQg777K
0

随机试题
最新回复(0)