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已知甲股票的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙股票的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。市场组合的报酬率为10％，市场组合的标准差为8％，无风险报酬率为4％。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求： 分别计算甲、乙股票的必要报

admin2016-06-20  29
问题 已知甲股票的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙股票的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。市场组合的报酬率为10％，市场组合的标准差为8％，无风险报酬率为4％。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求：
分别计算甲、乙股票的必要报酬率。
选项
答案由于市场达到均衡，则期望报酬率=必要报酬率 甲股票的必要报酬率=甲股票的期望报酬率=12％ 乙股票的必要报酬率=乙股票的期望报酬率=15％
解析
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