詹森指数通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。

admin2018-05-07 6

问题詹森指数通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。

选项 A、CAPM
B、APT
C、FCFF
D、EVA

答案A

解析詹森指数是指在给出投资组合的B及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则詹森指数值大于0，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好：如果投资组合位于证券市场线的下方，则詹森指数小于0，表明该组合的绩效不好。

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