某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是( )万元。

admin2022-04-01 39

问题某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是( )万元。

选项 A、8
B、7.2
C、4.8
D、3.2

答案D

解析预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。即预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3.2(万元)。

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风险管理

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