(复旦大学2018)假定你正在考虑投资某股票，该股票的永续红利为6元／股。根据你的调查，股票的β系数为0．9。当前的无风险收益率为4．3％，市场期望收益率是13％。如果选择用CAPM模型进行估计，计算你对该股票的期望收益率是多少?

admin2019-08-13 87

问题 (复旦大学2018)假定你正在考虑投资某股票，该股票的永续红利为6元／股。根据你的调查，股票的β系数为0．9。当前的无风险收益率为4．3％，市场期望收益率是13％。
如果选择用CAPM模型进行估计，计算你对该股票的期望收益率是多少?

选项

答案根据CAPM模型，我们知道： r_P=r_f+β(r_M－r_f)=4．3％+0．9×(13％一4．3％)=12．13％

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EtIa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)