根据监管要求，下列做法不符合市场风险定量要求的是( )。

admin2015-03-07 58

问题根据监管要求，下列做法不符合市场风险定量要求的是( )。

选项 A、市场价格的历史观测期至少为1年
B、持有期为10个营业日
C、置信水平采用99％的单尾置信区间
D、应采用历史模拟法计算VaR值

答案D

解析根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。因此，本题中D选项应采用历史模拟法计算VaR值的说法是错误的。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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