某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知:A股票所含系统风险是市场组合风险的0.91倍;B、D股票的β系数分别为1.17和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。市场组合的标准差为10%。 要求:

admin2016-12-25  52

问题 某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知:A股票所含系统风险是市场组合风险的0.91倍;B、D股票的β系数分别为1.17和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。市场组合的标准差为10%。
要求:
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6,计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率;

选项

答案A、B、C投资组合的β系数=0.91×0.1+1.17×0.3+1.8×0.6=1.52 A、B、C组合的必要收益率=5%+1.52×(15%一5%)=20.2%

解析
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