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关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是( )。
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是( )。
admin
2009-11-19
32
问题
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是( )。
选项
A、一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B、一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
C、夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高
D、夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标,而特雷诺指数给出的是差异收益率
答案
C,D
解析
组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少,因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较低。夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标,而詹森指数给出的是差异收益率。
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