2. 财经
  3. 在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

admin2019-06-13  74
问题 在违约概率模型中，(    )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项 A、KPMG风险中性定价模型
B、Risk(；ah：模型
C、Credit Monitor模型
D、死亡率模型
答案C
解析 CreClit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故C选项符合题意。KPMG风险中性定价模型、Risk Cak模型和死亡率模型均没有应用期权定价理论，故A、B、D选项不符合题意。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F5HM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)