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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
admin
2013-03-12
24
问题
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
方差一协方差法的正态假设条件受到置疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值。故选项A符合题意。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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