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由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。 ( )

admin2018-08-30  94
问题 由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 当资产组合内的两种股票完全正相关时，组合的风险(标准差)达到最大值，等于组合内各资产风险(标准差)的加权平均值，表明资产组合不产生任何风险分散效应，此时不能降低任何风险。
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