CreditMics模型本质上是一个VaR模型，目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的（）

admin2013-07-30 53

问题 CreditMics模型本质上是一个VaR模型，目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的（）

选项 A、最小损失
B、最小收益
C、最大损失
D、最大收益

答案C

解析

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