下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。

admin2010-06-05 38

问题下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。

选项 A、允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金
B、充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C、证券高度可分，交易连续
D、有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动

答案B

解析 BS模型假设衍生证券存续期间内无红利支付。

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金融硕士联考（金融学基础）

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