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下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
admin
2010-06-05
29
问题
下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
选项
A、允许卖空交易,没有交易费用、税收和保证金
B、充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C、证券高度可分,交易连续
D、有两种长期存在的证券,一种是无风险证券,另一种是股票,其遵循几何布朗运动
答案
B
解析
BS模型假设衍生证券存续期间内无红利支付。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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