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假设某10年期债券当前的市场价格为105元,债券久期为9.5年,当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%,则该债券的价格变化为( )。
假设某10年期债券当前的市场价格为105元,债券久期为9.5年,当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%,则该债券的价格变化为( )。
admin
2020-06-18
68
问题
假设某10年期债券当前的市场价格为105元,债券久期为9.5年,当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%,则该债券的价格变化为( )。
选项
A、降低2.905元
B、提高2.905元
C、降低2.905%
D、提高2.905%
答案
A
解析
如果知道固定收益产品的麦考利久期,那么在市场利率有微小改变时,固定收益价格的变化可以通过下面的公式表示:
,也可以近似写成:
,其中,P为固定收益产品的当前价格;△P为价格的微小变动幅度(通常小于1%);y为市场利率;△y为市场利率的微小变动幅度;D为麦考利久期(通常以年为单位)。因此,△P=-105×9.5×0.003÷(1+0.03)≈-2.905(元),及该债券的价格将降低2.905元。
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风险管理
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