首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某10年期债券当前的市场价格为105元,债券久期为9.5年,当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%,则该债券的价格变化为( )。
假设某10年期债券当前的市场价格为105元,债券久期为9.5年,当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%,则该债券的价格变化为( )。
admin
2020-06-18
44
问题
假设某10年期债券当前的市场价格为105元,债券久期为9.5年,当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%,则该债券的价格变化为( )。
选项
A、降低2.905元
B、提高2.905元
C、降低2.905%
D、提高2.905%
答案
A
解析
如果知道固定收益产品的麦考利久期,那么在市场利率有微小改变时,固定收益价格的变化可以通过下面的公式表示:
,也可以近似写成:
,其中,P为固定收益产品的当前价格;△P为价格的微小变动幅度(通常小于1%);y为市场利率;△y为市场利率的微小变动幅度;D为麦考利久期(通常以年为单位)。因此,△P=-105×9.5×0.003÷(1+0.03)≈-2.905(元),及该债券的价格将降低2.905元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FRXM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
国家风险管理的常用措施包括()。
下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
假设目前收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线保持不变,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()。
对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。
按照巴塞尔委员会的规定,银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的()限额,并依据实际情况对这个限额进行调整,不仅要对总体外币设置限额,还要分别对每种外币都设置一个限额。
下列关于久期的说法,正确的有()。
2004年中国银监会制订并发布了《商业银行资本充足率管理办法》,对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求,下面表述不正确的是()。
下列关于操作风险的说法,不正确的是()。
历史经验表明,只要商业银行达到很高的资本充足率水平,就不会陷入破产困境。()
制定流动性应急计划的主要内容包括()。
随机试题
下列有关急性胰腺炎的各项检查中,最早出现异常的是
由药师或大专以上药学学历的技术人员担任并要保持相对稳定的是应定期清洗、清理、必要时消毒或灭菌的是
[2010年,第106题]因特网是一个联接了无数个小网而形成的大网,也就是说()。
旅游纠纷按其性质可以划分为()。
国家教育行政部门有权制定()
师范学校的出现,与教师成为一种独立的社会职业,从时间上来说()
下列店堂告示中,没有违反《中华人民共和国消费者权益保护法》规定的是()。
兰州市人民政府行文给甘肃省人民政府并报国务院的行文方式属于()。
设随机变量X和Y均服从B(1,),且D(X+Y)=1,则X与Y的相关系数ρ=_________。
ThepassageindicatesthatWhatkindofanimalhasagreaterabilitytoregeneratealostpart?
最新回复
(
0
)