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  3. 甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35

甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35

admin2019-08-12  50
问题 甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35％，则该互换交易首次付息日(    )。(1bp=0．01％)
选项 A、乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元
B、甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币
C、乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币
D、甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
答案D
解析 根据题意，该互换交易首次付息日，甲方向乙方支付的人民币利息为：2 500万美元×6．4766×8．29％×(3÷12)≈336(万人民币)。乙方向甲方支付的美元利息为：2 500万美元×(7．35％+30×0．01％)×(3÷12)≈48(万美元)。
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