关于资本资产定价模型的下列说法不正确的是( )。

admin2013-03-28 24

问题关于资本资产定价模型的下列说法不正确的是( )。

选项 A、如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B、如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C、对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D、如果某资产的β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率

答案A

解析某资产的风险收益率=该资产的β系数×市场风险溢酬(R_m—R_f)，不同的资产的β系数不同，所以，选项A的说法不正确。某资产的必要收益率=无风险收益率+该资产的风险收益率，对于不同的资产而言，风险不同，风险收益率不同，但是无风险收益率是相同的，所以，选项B的说法正确。市场风险溢酬(R_m—R_f)反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，(R_m—R_f)的值越大，即选项C的说法正确。某资产的必要收益率=R_f+该资产的β系数×(R_m—R_f)，如果β=1，则该资产的必要收益率=R_f+(R_m—R_f)=R_m，而R_m表示的是市场平均收益率，所以，选项D的说法正确。

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财务与会计

税务师职业资格

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