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商业银行的资产为1 000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。
商业银行的资产为1 000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。
admin
2019-06-13
38
问题
商业银行的资产为1 000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。
选项
A、不变
B、无法判断
C、减弱
D、增强
答案
D
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=一[DA×VA×△R/(1+R)],△VL=—[DL×VL×△R/(1+R)]。将本题中的数据代入,△VA=[3×1 000×△R/(1+R)],△VL=一[2.5×900×△R/(1+R)],△VA一△VL=一750×△R/(1+R)>0,即商业银行的整体价值上升,其流动性增强。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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