有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。

admin2010-08-27 70

问题有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。

选项 A、该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B、该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C、该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法
D、该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

答案D

解析该模型基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率，而与外部因素没有关系，属于无条件信贷风险模型。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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